財務金融資料探勘實驗室 Financial Data Mining Lab.

盧以詮教授：參與成員、成立宗旨、主要研發方向、研究與技術報告、歷年畢業生論文

李有仁教授：參與成員、成立宗旨、主要研發方向、研究與技術報告

Lab：1511B

參與成員

      指導教授：資管系 盧以詮 教授  imylu@saturn.yzu.edu.tw           

                          企管系 鄭雅穗 教授  hilary@saturn.yzu.edu.tw

研究生：

92學年度

危惠如s927707@mail.yzu.edu.tw

鄭俊彬s927723@mail.yzu.edu.tw

葉雅玲s927724@mail.yzu.edu.tw

93學年度

熊安柔s937703@mail.yzu.edu.tw

林辰泰s937716@mail.yzu.edu.tw   TOP

成立宗旨

　 　企業設計資訊系統的目的無非是提昇企業本身的競爭力，讓企業能領先於其他的競爭對手增加獲利的機會，要不就是增強企業本身的體質，擁有更堅強的基礎，能 在快速變遷的產業環境中取得安適生存永續經營的地位。基於此在設計一個資訊系統的過程中必須對於企業整體運作的環境有所認知，不僅必須考慮滿足系統實際操 作使用者的需求，亦需要注意資訊系統對企業整體性的效益。有鑑於此，在規劃設計『證券投資分析業』證券研究部研究資料庫與其應用系統架構的進行過程中，本 實驗室除了對研究部專業分析師(Power Users)進行使用者需求分析外，亦對證券投資分析業的資訊系統需求進行探討，期能設計對『證券投資分析業』最實用的資訊系統。

　 　金融投資業間的競爭向來是相當激烈，而且是愈演愈烈。在過去，一位投顧經理人在選擇投資組合時，是以雇用一個團隊的分析師來完成。每一個分析師通常負責 一種或數種產業的分析工作，他們拜訪上市或上櫃的公司來幫助他們向投顧經理人做選股的建議。近十年來，由於電腦科技的進步，愈來愈多的投顧經理人開始使用 數量分析（Quants）來輔助選股的決策。數量分析著眼於財務報表、經濟性數據甚而新聞性等多樣性資料，以數學或統計科學來找尋良好的投資標的物。在網 際網路的資料易取得下，資料庫管理的發展由線上交易處理功能(OLTP)的提供強化到資料倉儲(Data Warehousing)的線上分析處理功能(OLAP)。數量分析的技術也因此從依賴傳統的統計方法進而使用到人工智慧(AI)、軟式計算(Soft Computing)、資料剖析與知識發掘(Data Mining and Knowledge Discovery)等的相關技術，在在地顯示數量方法已跨出了傳統的統計模式。代之而起的是以人為經驗，統計科學，及人工智慧相織而成的決策支援系統 (Decision Support System; DSS)甚而主管決策分析系統(Executive Information System; EIS)。

　 　在台灣，以基本面、技術面綜合分析為主的證券分析資訊需求正形成一股龐大的證券分析投資顧問市場潛力，而電腦科技的進步，數量分析來輔助金融資訊決策更 是必然的趨勢。如何跨出「簡易資料收集」、「簡單資料項目的價、量模式分析」等領域，更是一大研究議題。然而，在不同的金融財務資訊的決策分析上，若是各 項金融資料無法妥善安置，則其決策分析的計算模式，不僅在時效性上無法展現EIS的終極目的，更可能因資料的誤取導致錯誤的分析結果，而產生巨大的損失。 在解決此一問題上，一個強而有力的技術團隊是不可或缺的，此一團隊更須涵蓋資訊工程、資訊管理、統計及財務管理等領域，亦就是組合金融業特定專家 (power users)及科技人員來共同研發。

　　在今日高度競爭的經營環境中，為應付快速變遷的資訊需 求，『證券投資分析業』如何面對龐大且型態複雜的財務、金融資料而取得相對的優勢，已是非常重要的課題。Financial Data Mining Lab.相信唯有建置金融、財務的時間序列資料倉儲及有效的知識管理才是解決資訊供給的最有效途徑。本實驗室相信擁有更堅強的資訊系統基礎，方能在快速變 遷的產業環境中取得安適生存永續經營的地位，也唯有以「資料倉儲」及「知識管理」為主軸，方能達到「決策支援」之目的。

           誠如之前所述，如何讓整個資訊流於證券投資分析業中運行順暢，並融合知識管理的機制，以達成顧客關係管理的終極目標。以下的 「財務資料倉儲上知識探索與管理系統架構圖」Financial Knowledge Management System ( FKMS ) 提供了很好的解決方案。                     TOP

主要研發方向

金融資料倉儲及資料剖析
Financial Data Warehouse and Financial Data Mining
* 金融決策支援模組開發　Financial Decision Support Models
* Security Valuation Models
* Optimal Equity Portfolios Discovery
* Knowledge Sharing and Management
* 時間序列金融資料庫管理系統　Time Series Data Management
* Data Representation and Data Modeling
* Time Series Data Indexing
* Time Granularity and Calendar Management
* 即時性金融資料分析　On-line Financial Data Mining
* Efficient Information Retrieval: A Web-based Financial Data Warehouse for Investment Researches
* Stock Data Pattern Searching and Altering
* Stock Trends Detection and Trading Rules Discovery
* 金融會計資料蒐集、傳遞與分析　Accounting Information Dissemination: Data Gathering, Analysis, and Retrieval
* Push Server
* Messaging
* Search Agent
* XML Tool Kits and Applications
* 關鍵資訊技術
* 三層式架構　3-Tiered Architecture
* 時間性資料模式　Temporal Data Modeling
* 證券評價數量模式　Security Valuation Models
* 元件化軟體　Component Based Software; COM/DCOM
* 資料剖析技術　Data Mining Techniques
* 資料倉儲技術　Data Warehousing Techniques
* 物件導向分析與設計　OO Analysis and Design
* 人工智慧　Artificial Intelligence
* XML 軟體工具開發及其應用　XML Tool Kits and Their Applications    TOP

研究與技術報告

[1999]
[99-6]　Efficient Information Retrieval: A Web-based Financial Data Warehouse for Investment Researches
[99-5]    Towards Automated Optimal Equity Portfolios Discovery in A Knowledge Sharing Financial Data Warehouse
[99-4]    Financial Decision Support System: A Distributed and Parallel Approach
[99-3]    Time Series Data Management in Financial Services - Models, Techniques, and Implementations
[99-2]    Neural Clustering for Corporate Credit Ratings
[99-1]    Non-parametric Clustering for Corporate Credit Ratings
[1998]
[98-3] 網際網路下金融資訊技術整合之趨勢與衝擊（經濟日報）
[98-2]    Adaptive Random Search in Multifactor Equity Portfolio Management
[98-1]    A keypage-based Intelligence Meta-search Agent on The Internet    TOP

歷年畢業生論文

 TOP

參與成員

    指導教授：資訊學院院長　李有仁 教授  eli@saturn.yzu.edu.tw

研究生：

92學年度

張芳凱s927703@mail.yzu.edu.tw

吳政德s927710@mail.yzu.edu.tw

王玟凱s927720@mail.yzu.edu.tw

林旭峰s927737@mail.yzu.edu.tw    TOP

成立宗旨

網際網路興起之後，人們可以輕易獲得大量的資訊，但同時，為了找到真正有用的資訊，使用者也需要付出更多的努力。Intelligent agent的興起可以幫人們解決許多原本需要人力解決的事情；而mobile agent則是比一般的agent更多了行動能力，在網路流量擁塞以及線路不穩定的情況下，可以更有效的收集以及過濾資料。如何將這種概念應用及實作，甚至是發展出更完善的架構，是一個很有開發潛力的方向。

Marketing Information Systems因為個人電腦的普及以及網際網路的興起，已經不同於以往巨大、集中的主機架構，所謂資訊系統的概念範疇也更為廣泛，系統彼此之間的界線也變得更為模糊；而市場策略對於企業資源策略規劃的影響也受到部門主管的肯定。MKIS長期以來的演變，到了2000年有了全新的氣象，究竟使用者對於MKIS的認知會如何轉變？以及MKIS長期下來的變化在哪裡？都是值得關注的焦點。

軟體能力成熟度模式（Capability Maturity Model for software; SW-CMM或CMM）係以軟體流程為基礎所建立的一套用來評估軟體開發機構的內部管理流程改善能力，以及提昇軟體品質的架構指引。而理論基礎即是戴明(W. Edwards Deming)和裘蘭（Joseph M. Juran）所修正與推廣的全面品質管理技術（Total Quality Management; TQM）。台灣在走向綠色矽島以及知識經濟的路上，軟體產業成為了我國政府的發展重點，過去資策會曾經推動過「軟體開發方針（Software Development Guide; SDG）」，並透過軟體發展五年計畫，推動業界導入ISO 9001品保認證。但目前為止，台灣並無任何一家軟體公司通過國際軟體成熟度的認證。因此，資策會於2001年引進CMM相關技術與CMMI 關鍵制度與方法，並於2002年推動CMMI國際認證的軟體發展能力四年計畫，以提昇國內軟體產業的競爭力。此外，政府於NICI國家資訊通信發展方案中亦要求取得標案的台灣軟體公司，必須於兩年內取得CMM認證，期許藉由CMM得推廣，使國內的軟體產業能與國際同步成長。因此台灣軟體產業的CMM/CMMI相關研究，無論對於產業界以及學術界來說，都是相當有價值的研究。

現在的組織中，IT已經成為不可或缺的一部份，組織中也有相當程度對於IT的利用以及仰賴。因此人與IT之間的關係，或是使用者對於IT的各種認知，對於整個資訊系統的成功以及組織的整體發展來說，變得非常的重要。有非常多的研究者投入到此一領域，試圖找出各種可能影響使用者認知的因子，甚至是可能影響到資訊系統或是組織整體的因子，期望讓人與IS之間的的關係更為緊密和諧，進而達到組織的永續發展。    TOP

主要研發方向

Mobile Agent

Marketing Information System

CMM/CMMI(Capability Maturity Model Integration)

Human factors in information technology (IT)

Strategic IT planning

Software engineering

Quality assurance

Information management

Business management    TOP

研究與技術報告

Du, T.C., Li, E.Y.*, and Wei, E. "Mobile Agents for Brokering Service in Electronic Marketplace," Decision Support Systems (The Netherlands), forthcoming. (SSCI)

Li, E.Y.*, and Lai, H.C. "Editorial: Collaborative Work and Knowledge Management in Electronic Business," Decision Support Systems (The Netherlands), forthcoming. (SSCI)

Du, T.C., Li, E.Y.*, and Chang, A.P. "Mobile Agents in Distributed Network Management," Communications of the ACM (U.S.A.), Vol. 46, No.7, July 2003, pp. 127-132. (SCI)

Li, E.Y.*, Chen, H.G., and Lee, T.S. "A Longitudinal Study of Software Process Management in Taiwan's Top Companies," Total Quality Management and Business Excellence (U.K.), Vol. 14, No. 5, July 2003, pp. 571-590. (SSCI)

Li, E.Y., Jiang, J.J., and Klein, G.* "The Impact of Organizational Coordination and Climate on Marketing Executives' Satisfaction of IS Services," Journal of AIS (U.S.A.), Vol.4, No.4, August 2003, pp. 99-117.

Li, E.Y.*, Chen, H.G., and Lee, T.S. "Software Process Management of Top Companies in Taiwan:  A Comparative Study," Total Quality Management (U.K.), Vol. 13, No. 5, 2002, pp. 701-713.

Griggs, K.A.*, Wild, R.H., and Li, E.Y. "A Web-Based Knowledge Management Environment for Consulting and Research Organizations," Journal of Computer Information Systems (U.S.A.), Vol. 42, No. 5, 2002, pp. 110-118. SCI

Li, E.Y.*, Zhao X.D., and Lee, T.S. "Quality Management Initiatives In Banking Industry: A Meta Analysis of Hong Kong and United Kingdom," International Journal of Quality and Reliability Management (U.K.), Vol. 18, No. 6, 2001, pp. 570-583

Li, E.Y.*, Zhao X.D., and Lee, T.S. "Quality Management Initiatives in Hong Kong's Banking Industry: A Longitudinal Study," Total Quality Management (U.K.), Vol. 12, No. 4, July 2001, pp. 451-467.

Li, E.Y.*, McLeod, R., Rogers, J.C. "Marketing Information Systems in Fortune 500 Companies: A Longitudinal Analysis of 1980, 1990, and 2000," Information & Management (The Netherlands), Vol. 38, No. 5, April 2001, pp. 307-322.

Li, E.Y.*, Chen, H.G., and Roan, J.S. "Marketing Information Systems Usage in Taiwan's Top 1000 Companies," Journal of Computer Information Systems (U.S.A.), Vol. 41, No. 2, Winter 2000-2001, pp. 85-94.

 Li, E.Y.*, Chen, H.G., and Cheung, W.M. "Total Quality Management in Software Development Process," The Journal of Quality Assurance Institute  (U.S.A.), Vol. 14, No. 1, January 2000, pp. 4-6, 35-41.

Li, E.Y.* "A Structured Approach to Developing Test Plans," The Journal of the Quality Assurance Institute (U.S.A.), Vol. 12, No. 4, October 1998, pp. 36-48. (Winner of the "Best Article 1998" award.)

Chen H.G.*, Li, E.Y., Chiou, H.S. "ISO 9000 System in Taiwan's Manufacturing Industry: Information Systems Perspective," Sun Yat-Sen Management Reviews (Taiwan), Vol. 6, No. 1, Spring 1998, pp. 85-114. (in Chinese) (Winner of the "1998 Most Valuable and Practical Article" award from Mao-Barng Chen Memorial Foundation and Sun Yat-Sen Management Reviews.)

Li, E.Y.*, McLeod, R., Jr., and Rogers, J.C. " Marketing Information Systems in the Fortune 500 Companies: Past, Present, and Future," Journal of Management Information Systems (U.S.A.), Vol. 10, No. 1, Summer 1993, pp. 165- 192

Li, E.Y., Rogers, J.C., and Chang, H.A. "An Empirical Assessment of the Measure of Information System Sophistication," ACME Transactions 1991, the 1991 ACME I International Conference, Gatlinburg, Tennessee, August 9-11, 1991, pp. 71-84. (Winner of the first-prize "Best Paper 1991" award.)

Li, E.Y.* and Shani, A.B. " Stress Dynamics of Information Systems Professionals: A Contingency Approach," Journal of Management Information Systems (U.S.A.), Vol. 7, No. 4, Spring 1991, pp. 107- 130    TOP